Estratégia rsi 2

Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado sobrevendido profundamente. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Ele não é projetado para identificar top tops ou bottoms. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os chartistas sobre estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - curto em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo calendário de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperando o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada de arrasto ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 95 ou mais. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). DIA movido acima do 200-dia SMA após os sinais bearish em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA para a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa do final de fevereiro até meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista de que os preços realmente reverteram após o RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta, enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As falhas médias de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia da saída e da parada-perda para todo o sistema negociando. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Buy Signal: Testando o RSI (2) Estratégia 10 de dezembro de 2008 5:04 AM espião O indicador RSI (2) vem recebendo muita atenção da blogosfera. Um número de colegas blogueiros (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel e Dogwood vêm à mente) têm vindo a fazer todo o tipo de coisas bacanas com ele e eu recomendo que as pessoas orientadas para o TA se liguem a essa discussão. Neste relatório, vou testar o indicador na sua forma mais simples e observar como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo (e por que trocá-lo como uma estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa). Eu você não está familiarizado com RSI (2), leia este primer StockCharts. O Indicador de Força Relativa (RSI) curto usado aqui (2 dias em vez do habitual de 14 dias) está medindo como overboughtoversold o mercado está em uma história muito recente. Veja o gráfico de exemplo abaixo (RSI no painel superior). Ive lido um monte de diferentes interpretações de RSI (2), mas na sua forma mais simples, os comerciantes ir muito tempo quando o RSI é muito baixa (i. e. oversold) e curto quando o seu muito elevado (ou seja, overbought). No gráfico abaixo, Ive assumiu um comerciante passou muito tempo o SampP 500 em yesterdays fechar sempre que o RSI fechado abaixo de 10 e curto sempre que fechado acima de 90. A partir de 2000 (sem atrito sem retorno sobre o caixa). Clique para ampliar E para os amantes dos números: clique para ampliar Claramente, desde o início desta década, a estratégia tem sido muito preditiva de retornos no dia seguinte. Eu gosto especialmente destes resultados porque (a) para um indicador extrema contrarian, desencadeia bastante freqüentemente (aproximadamente 24 de todos os dias), e (b) apesar do fato que a maioria de indicadores contrarian de curto prazo falharam miseravelmente em outubroNovember 2008, esta aproximação weathered A tempestade bem. Mas há também coisas que eu não gosto. Em primeiro lugar, o gráfico acima torna difícil de ver, mas a estratégia passou por um longo período seco em torno de 2004 e 2005, onde não era muito previsível de retornos. Composição que é o fato de que antes de cerca de 1997 RSI (2) didnt trabalho em tudo como um indicador contrarian. Veja o gráfico abaixo, que tem as mesmas regras de negociação do que acima, a partir de 1970. clique para ampliar Antes de cerca de 1980 (ie à esquerda da primeira linha azul pontilhada), o indicador funcionou exatamente o oposto como faz hoje (ou seja, direito da segunda linha pontilhada azul ). Os resultados entre esses períodos foram mistos. Isso é muito remanescente da evolução do acompanhamento diário que Ive discutido um número de vezes neste blog. Eu acho que RSI (2) tem asas no mercado de hoje. Eu estava querendo acrescentar um indicador OBOS de curto prazo extremo ao relatório Estado do Mercado, e por agora, RSI (2) será ele (esperamos vê-lo no próximo relatório). O relatório SOTM inteiro é adaptativo, o que significa que ele deve detectar se este indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu hesitaria em trocar o RSI (2) da forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática. Eu acho que o desempenho antes do final dos anos 1990 e até mesmo em pontos nesta década indicam que em algum momento, esta estratégia poderia reverter para os seus velhos caminhos. Leia o artigo completo. RSI-2 Uma estratégia de negociação que você deve saber: 6. 2017. Mais dicas de negociação para Stock Traders em: TradingTips Outros sites recomendados para os comerciantes em: WealthPire Como nós no Facebook para conteúdo exclusivo promoções especiais em: facebookWealthpire Larry Connors é um nome que você pode não saber, mas ele desenvolveu um indicador técnico e estratégia de negociação que você deve Saber: RSI-2. Agora você pode se lembrar RSI, ou Relative Strength Index, de um episódio muito mais cedo TradingTips. Na verdade, ele foi apresentado no episódio 10. RSI-2 não é realmente um novo indicador, mas uma aplicação específica de RSI - RSI de dois períodos - e um conjunto de regras de negociação para usá-lo. Os resultados Amazing. Então, o que é a estratégia RSI-2 Pode realmente funcionar Neste episódio, você vai aprender: - Os cinco passos para a implementação de uma estratégia RSI-2, explicado em detalhes, o passo - por-passo. - Como a média móvel de 200 dias ea média móvel de 5 dias de uma ação podem ser usadas em conjunto com RSI-2. - Exatamente quando colocar suas ordens de compra e de venda a descoberto (você tem duas opções, não importa o caminho que você vá) e quando tirar lucros. - Como implementar o RSI-2 de forma a minimizar o risco deste sistema inerentemente de alto risco e alta recompensa. Manny Backus CEO, Wealthpire Inc. Como você pode ver 8 meses de retorno após mês Este pouco-sabe lacuna no Investment Advisor Act permite que você banco retorna tão alto quanto 119 ou mais. Esse segredo é tão potencialmente lucrativo que já recebi inúmeros pedidos para que eu não o revele. Felizmente para você, eu sinto que é meu dever como analista financeiro para obter segredos como estes lá fora. 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